Hej
Jeg savner lidt inspiration til placering af stop loss.
Jeg har en short position i Deutsche Bank DBK.DE men er i det sædvanlige dilemma mht. placering af stop loss - skal man beskytte hovedparten af sin profit eller skal man øge sandsynligheden for at opnå en stor gevinst. Jeg helder som regel mest til det sidste.
Jeg arbejder oftest med en af følgende to metoder:
- Lægge stop loss så 1/3 af profitten (målt som den højeste profit i positionen levetid på basis af intradag kurser) hele tiden er "kapslet ind".
- Lægge stop loss (ved en short position) på det øverste Bollinger band, hvor setup'et er 20dma m. 2ST.AFV.
Hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse med placering af stop loss og hvilke metoder anvender du?
Jeg savner lidt inspiration til placering af stop loss.
Jeg har en short position i Deutsche Bank DBK.DE men er i det sædvanlige dilemma mht. placering af stop loss - skal man beskytte hovedparten af sin profit eller skal man øge sandsynligheden for at opnå en stor gevinst. Jeg helder som regel mest til det sidste.
Jeg arbejder oftest med en af følgende to metoder:
- Lægge stop loss så 1/3 af profitten (målt som den højeste profit i positionen levetid på basis af intradag kurser) hele tiden er "kapslet ind".
- Lægge stop loss (ved en short position) på det øverste Bollinger band, hvor setup'et er 20dma m. 2ST.AFV.
Hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse med placering af stop loss og hvilke metoder anvender du?
Personligt låser jeg altid halvdelen af profitten ret hurtigt (f.eks. på det fald der kan komme i dag)og lader resten ligge i break even et pænt stykke tid.
Med den profit du har nu (8% i skrivende stund), ville jeg ikke acceptere at gå i minus, ved f.eks. at ligge stop ved øverste bollinger (nu 48,50). Så hellere break even.
Shorts er notorisk svære fordi man typisk handler i et meget volatilt marked: "easy comes - easy goes".
Jeg har aldrig selv haft kontinuerligt succes med at handle short.
Med den profit du har nu (8% i skrivende stund), ville jeg ikke acceptere at gå i minus, ved f.eks. at ligge stop ved øverste bollinger (nu 48,50). Så hellere break even.
Shorts er notorisk svære fordi man typisk handler i et meget volatilt marked: "easy comes - easy goes".
Jeg har aldrig selv haft kontinuerligt succes med at handle short.
Hej – tak for dit svar
Jeg er enig med dig i at 8% er alt for meget at give tilbage. Jeg har sat et arbitrært stop ind i 45,5 og eksperimenter lidt med Welles Wilders parabolic metode.
Det er umiddelbart sværere at shorte enkelt aktier og jeg shorter også primært index. I tilfældet med Deutsche Bank synes jeg det var en case med flere stærke argumenter: Deutsche Bank er relativt svag, financials underperformer markedet, DB var steget relativt meget på et par måneder (sekundær trend) – en trend der så træt og overkøbt ud, DB var tæt på en nedadgående trendlinie samtidig med at RSI viste samme mønster som ved tidligere afvisning af trendlinien, efter afvisning af trendlinien kunne man komme ind med et ret tight stop, Dax’s stigning på 20% i løbet af 5 måneder og efterfølgende brud af trendlinie burde også lægge et pres på DB.
Jeg er enig med dig i at 8% er alt for meget at give tilbage. Jeg har sat et arbitrært stop ind i 45,5 og eksperimenter lidt med Welles Wilders parabolic metode.
Det er umiddelbart sværere at shorte enkelt aktier og jeg shorter også primært index. I tilfældet med Deutsche Bank synes jeg det var en case med flere stærke argumenter: Deutsche Bank er relativt svag, financials underperformer markedet, DB var steget relativt meget på et par måneder (sekundær trend) – en trend der så træt og overkøbt ud, DB var tæt på en nedadgående trendlinie samtidig med at RSI viste samme mønster som ved tidligere afvisning af trendlinien, efter afvisning af trendlinien kunne man komme ind med et ret tight stop, Dax’s stigning på 20% i løbet af 5 måneder og efterfølgende brud af trendlinie burde også lægge et pres på DB.
11/3 2011 10:11 renek 0
39994 Godt du kunne bruge det 
Det er rigtig fint lille trade du har i gang der.
Det er rigtig fint lille trade du har i gang der.
